Сравнение ITPG.L с CNDX.L
ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITPG.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPG.L returned -0.13%/yr vs 15.61%/yr for CNDX.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ITPG.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPG.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPG.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%.
ITPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам ITPG.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.96% | 6.20% | 1.89% | 2.58% | -13.77% | 6.17% | 10.05% | 6.89% | -1.16% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.61% | 11.22% | 28.63% | 48.41% | -25.58% | 29.13% | 43.89% | 32.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between ITPG.L and CNDX.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
ITPG.L
CNDX.L
Сравнение ITPG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPG.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.38 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 6.44 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPG.L и CNDX.L
Максимальная просадка ITPG.L за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPG.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.78% | -27.78% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -11.11% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -24.37% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -27.78% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.37% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.54% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 4.12% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPG.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) составляет 0.98%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ITPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.84% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 13.43% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 17.24% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 20.37% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 20.19% | -13.84% |
Сравнение комиссий ITPG.L и CNDX.L
ITPG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPG.L и CNDX.L
Дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
ITPG.L and CNDX.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
ITPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for ITPG.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPG.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор