Сравнение ITPG.L с HLQD.L
ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HLQD.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ITPG.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while HLQD.L is a USD Corporate Bond fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPG.L returned -0.13%/yr vs 5.89%/yr for HLQD.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ITPG.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for HLQD.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPG.L и HLQD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPG.L торгуется в GBP, в то время как HLQD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPG.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HLQD.L с доходностью 2.39%.
ITPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
HLQD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPG.L и HLQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.96% | 6.20% | 1.89% | 2.58% | -13.77% | 6.17% | 10.05% | 6.89% | -2.50% |
HLQD.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 2.39% | -2.05% | 10.04% | 5.59% | 12.35% | 2.21% | -2.41% | 6.56% | 2.78% |
Correlation
The correlation between ITPG.L and HLQD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | -0.17 |
The correlation between ITPG.L and HLQD.L shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPG.L vs. HLQD.L — Ранг доходности на риск
ITPG.L
HLQD.L
Сравнение ITPG.L c HLQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPG.L | HLQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.04 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 2.83 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPG.L и HLQD.L
Максимальная просадка ITPG.L за все время составила -16.78%, что больше максимальной просадки HLQD.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPG.L и HLQD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPG.L | HLQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.78% | -15.87% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -4.24% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -9.92% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -11.10% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.62% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.62% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.56% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPG.L и HLQD.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) составляет 0.98%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ITPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPG.L | HLQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.98% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.28% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 6.99% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.76% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 9.48% | -3.13% |
Сравнение комиссий ITPG.L и HLQD.L
ITPG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HLQD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPG.L и HLQD.L
Дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как HLQD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQD.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
ITPG.L and HLQD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for HLQD.L.
ITPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HLQD.L is USD Corporate Bond. ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while HLQD.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Their fees differ too: 0.12% for ITPG.L and 0.25% for HLQD.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPG.L и HLQD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор