Сравнение TP05.L с IGLN.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs 19.89%/yr for IGLN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.12%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам TP05.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | -1.38% |
Correlation
The correlation between TP05.L and IGLN.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.18 |
The correlation between TP05.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
IGLN.L
Сравнение TP05.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.91 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.10 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.39 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и IGLN.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -41.86% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -17.53% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -17.53% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -17.53% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -15.75% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -14.94% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.59% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 3.02%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.91% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 21.10% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 24.06% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 16.80% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 16.34% | -7.35% |
Сравнение комиссий TP05.L и IGLN.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и IGLN.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and IGLN.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
TP05.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGLN.L is Gold. TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор