PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TP05.L с GILG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и GILG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TP05.L торгуется в GBp, в то время как GILG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GILG.L с доходностью 1.51%.


TP05.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-0.03%
3 года*
-3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*

GILG.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.17%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TP05.L и GILG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
-0.38%-6.85%-0.44%-6.21%8.40%6.35%-2.69%
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.51%4.23%-0.86%3.12%-18.45%5.19%2.37%

Correlation

The correlation between TP05.L and GILG.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.00

The correlation between TP05.L and GILG.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TP05.L vs. GILG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

GILG.L
Ранг доходности на риск GILG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILG.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c GILG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TP05.LGILG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.71

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

4.72

-4.79

TP05.L vs. GILG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GILG.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и GILG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TP05.LGILG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и GILG.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке GILG.L в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и GILG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TP05.LGILG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-24.23%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-2.43%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-5.52%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-24.23%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-13.44%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-13.12%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

0.88%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и GILG.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TP05.LGILG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.48%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

3.40%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

4.84%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

7.79%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

7.54%

+1.45%

Сравнение комиссий TP05.L и GILG.L

TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GILG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и GILG.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GILG.L в 0.98%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.98%0.96%0.87%0.79%0.72%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%

Часто задаваемые вопросы


TP05.L and GILG.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.

TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.20% for GILG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TP05.L и GILG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор