Сравнение TP05.L с 0TPE.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 3.54%/yr vs -1.69%/yr for 0TPE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for 0TPE.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.30%.
TP05.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
0TPE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.30%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TP05.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.09% | -1.22% | 5.72% | -1.34% | 8.77% | 6.75% | 1.37% | 1.64% | 6.01% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.30% | 10.06% | -4.55% | -0.65% | -9.46% | -2.84% | 16.58% | -0.01% | -1.63% |
Correlation
The correlation between TP05.L and 0TPE.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
0TPE.L
Сравнение TP05.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TP05.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.03 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.09 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и 0TPE.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки 0TPE.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -17.83% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -4.91% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -5.73% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -17.68% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -10.83% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -8.50% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.90% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 1.21%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.70% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 3.93% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 5.33% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 9.65% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 10.82% | +0.42% |
Сравнение комиссий TP05.L и 0TPE.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 0TPE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и 0TPE.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как 0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.88% | 6.05% | 6.10% | 5.27% | 0.34% | 0.36% | 3.26% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and 0TPE.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for 0TPE.L.
TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.12% for 0TPE.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор