- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мар. 2018 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds, Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности 0TPE.L
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции 0TPE.L — €5. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции 0TPE.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €926.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) показал доход в 0.19% с начала года и 1.51% за последние 12 месяцев.
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность 0TPE.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 0TPE.L закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 17 авг. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 2 июл. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.11% | -1.47% | 0.56% | 0.18% | 0.00% | -0.55% | 0.19% | |||||
| 2025 | 0.97% | 1.73% | 0.95% | -0.37% | -0.94% | 1.14% | 0.19% | 0.19% | 1.31% | -0.18% | 0.18% | -0.74% | 4.47% |
| 2024 | -0.19% | -1.36% | 0.99% | -1.37% | 0.79% | 1.57% | 0.19% | 0.00% | 2.90% | -1.69% | 0.19% | -1.90% | 0.00% |
| 2023 | 2.17% | -0.19% | 0.39% | 0.00% | -1.15% | -0.39% | 0.00% | -1.37% | -1.58% | -0.80% | 2.23% | 2.18% | 1.38% |
| 2022 | -1.86% | 0.17% | -0.86% | -2.26% | -1.42% | -3.25% | -0.00% | 1.68% | -7.52% | 0.79% | -0.00% | 0.00% | -13.90% |
| 2021 | 0.71% | -1.76% | -0.90% | 1.81% | 0.71% | 0.88% | 2.45% | 0.17% | -1.02% | 1.20% | 0.85% | -0.51% | 4.61% |
Метрики бенчмарка
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 1.56%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2018.
- This ETF participated in 11.22% of S&P 500 Index downside but only 9.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.90%
- Участие в снижении
- 11.22%
Комиссия
Комиссия 0TPE.L составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
0TPE.L имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.66 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 9.82 | -8.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 18.53%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 10.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.53%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-5.00%июль 2020 г. | 1d | 1mo 16d | 1mo 17dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-4.47%апр. 2020 г. | 0s | 1mo 27d | 1mo 27dапр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.28%нояб. 2018 г. | 4mo 22d | 6mo 4d | 10mo 26dиюль 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.76%март 2020 г. | 0s | 1mo 3d | 1mo 3dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| 0TPE.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -50.60% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -7.57% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -23.99% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -23.99% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -1.74% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.68% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.05% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с 0TPE.L
Добавьте iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с 0TPE.L