Сравнение 0TPE.L с TIP5.L
0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index while TIP5.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs 3.54%/yr for TIP5.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. 0TPE.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TIP5.L.
Доходность
Сравнение доходности 0TPE.L и TIP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0TPE.L торгуется в EUR, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 3.94%.
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
TIP5.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0TPE.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 8.93% | 6.01% | -2.26% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 3.94% | -6.29% | 10.80% | 1.07% | 3.26% | 13.28% | -3.67% | 7.18% | 8.81% |
Correlation
The correlation between 0TPE.L and TIP5.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0TPE.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
0TPE.L
TIP5.L
Сравнение 0TPE.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.03 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 2.74 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0TPE.L и TIP5.L
Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и TIP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0TPE.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -14.49% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -4.19% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -10.63% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -12.55% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -4.71% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.29% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.57% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0TPE.L и TIP5.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) составляет 1.14%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что 0TPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0TPE.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.21% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 5.59% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 7.08% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 8.19% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 7.90% | +0.89% |
Сравнение комиссий 0TPE.L и TIP5.L
0TPE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0TPE.L и TIP5.L
0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 5.94% | 6.18% | 5.15% | 0.29% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
0TPE.L and TIP5.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIP5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIP5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for 0TPE.L.
0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.12% for 0TPE.L and 0.10% for TIP5.L.
Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и TIP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор