Сравнение TOY.TO с ^GSPC
TOY.TO (Spin Master Corp.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TOY.TO returned -1.06%/yr vs 14.03%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOY.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TOY.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TOY.TO показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции TOY.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.06% против 14.03% соответственно.
TOY.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 22.37%
- 6 месяцев
- 23.19%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- -9.79%
- 3 года*
- -11.98%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 2.44%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам TOY.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOY.TO Spin Master Corp. | 19.96% | -42.53% | -1.55% | 5.35% | -30.27% | 65.25% | -26.63% | 3.00% | -28.93% | 67.82% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.71% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between TOY.TO and ^GSPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2015 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOY.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TOY.TO
^GSPC
Сравнение TOY.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spin Master Corp. (TOY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOY.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.42 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 8.92 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOY.TO и ^GSPC
Максимальная просадка TOY.TO за все время составила -83.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOY.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.10% | -48.87% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.65% | -9.17% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.75% | -19.59% | -32.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -23.14% | -40.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.10% | -27.97% | -55.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -1.49% | -58.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.31% | -9.62% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 2.49% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOY.TO и ^GSPC
Spin Master Corp. (TOY.TO) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TOY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.21% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 10.49% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.52% | 13.00% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 17.92% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 19.13% | +20.18% |
Часто задаваемые вопросы
TOY.TO and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOY.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор