PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOY.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TOY.TO с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOY.TO (Spin Master Corp.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOY.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Spin Master Corp. (TOY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TOY.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOY.TO показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.

TOY.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-19.01%
3 года*
-17.05%
5 лет*
-13.15%
10 лет*
-2.74%

^GSPC

1 день
-2.44%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOY.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
TOY.TO
Spin Master Corp.		-0.01%-18.08%
^GSPC
S&P 500 Index		9.56%14.36%

Correlation

The correlation between TOY.TO and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spin Master Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

TOY.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOY.TO
Ранг доходности на риск TOY.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOY.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOY.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOY.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOY.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOY.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOY.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spin Master Corp. (TOY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOY.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOY.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOY.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.14

-2.12

Просадки

Сравнение просадок TOY.TO и ^GSPC

Максимальная просадка TOY.TO за все время составила -83.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOY.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOY.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.10%

-8.86%

-74.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.33%

-2.44%

-63.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-1.45%

-30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOY.TO и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOY.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

11.95%

+20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.23%

11.95%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

11.95%

+27.24%

Часто задаваемые вопросы

TOY.TO and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOY.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор