Сравнение TOXR с CBTJ
TOXR (21Shares XRP ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. TOXR is passively managed, while CBTJ is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOXR charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности TOXR и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOXR показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -19.03%.
TOXR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -41.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOXR и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | -39.89% | -8.28% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -19.03% | -6.42% |
Correlation
The correlation between TOXR and CBTJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOXR vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTJ
Сравнение TOXR c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares XRP ETF (TOXR) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOXR | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOXR и CBTJ
Максимальная просадка TOXR за все время составила -52.62%, что больше максимальной просадки CBTJ в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOXR и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOXR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.62% | -40.98% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.46% | -40.91% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -16.03% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOXR и CBTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOXR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 27.04% | +46.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.62% | 25.36% | +48.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.62% | 25.36% | +48.26% |
Сравнение комиссий TOXR и CBTJ
TOXR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOXR и CBTJ
TOXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOXR and CBTJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for TOXR.
TOXR is categorized as Cryptocurrency, while CBTJ is Blockchain. They also come from different issuers: 21Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.30% for TOXR and 0.69% for CBTJ.
Подберите оптимальное распределение для TOXR и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор