PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWTX с ALTEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TOWTX (Towpath Technology Fund) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TOWTX returned 8.33%/yr vs 3.54%/yr for ALTEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOWTX charges 1.10%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 59.01%.

TOWTX

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.27%
1 год
14.52%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

ALTEX

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.18%
С начала года
59.01%
6 месяцев
53.71%
1 год
70.79%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.54%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWTX и ALTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		5.58%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		59.01%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-9.99%

Correlation

The correlation between TOWTX and ALTEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г.

0.62

The correlation between TOWTX and ALTEX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с STKTOWTX с FTCHXTOWTX с FSELX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с FSPTXALTEX с WIREXALTEX с ARKVXALTEX с STKALTEX с FELIXALTEX с CCOYXALTEX с AAICX

Доходность на риск

TOWTX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOWTXALTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.88

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.21

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.71

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

7.07

-2.81

TOWTX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и ALTEX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -88.96%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и ALTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWTXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.96%

-75.48%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-28.91%

+17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.96%

-68.78%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.96%

-75.48%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.18%

-4.89%

-80.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-37.16%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

10.89%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и ALTEX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 5.92%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWTXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

15.64%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

28.88%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

41.63%

-26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.57%

68.40%

+78.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.32%

51.50%

+88.82%

Сравнение комиссий TOWTX и ALTEX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и ALTEX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.61%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOWTX and ALTEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTEX has higher volatility (15.64%) compared to TOWTX (5.92%). In terms of maximum drawdown, TOWTX dropped -88.96% vs ALTEX's -75.48%.

ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWTX и ALTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор