PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWTX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и ALTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%.

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX

Сравнение комиссий TOWTX и ALTEX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWTXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.33

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.72

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

7.30

-6.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

19.36

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWTXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.33

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между TOWTX и ALTEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и ALTEX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и ALTEX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWTXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-75.48%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-28.91%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.79%

-75.48%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-23.70%

-74.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-37.54%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

10.91%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и ALTEX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWTXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

12.87%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

33.37%

-22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

39.02%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,101.36%

67.79%

+3,033.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,034.51%

51.10%

+2,983.41%