PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOWFX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWFX с TLOFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOWFX (Towpath Focus Fund) and TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TOWFX returned 12.81%/yr vs 10.35%/yr for TLOFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TOWFX charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for TLOFX.

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у TLOFX с доходностью 10.23%.

TOWFX

1 день
1.05%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
8.27%
С начала года
11.51%
1 год
26.66%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—

TLOFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
7.67%
С начала года
10.23%
1 год
16.86%
3 года*
14.74%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWFX и TLOFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TOWFX
Towpath Focus Fund		11.51%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%0.00%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		10.23%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%0.41%

Correlation

The correlation between TOWFX and TLOFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between TOWFX and TLOFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с AFVLXTOWFX с FDETXTOWFX с OANMX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с IMOAXTLOFX с TIMUXTLOFX с IMLAXTLOFX с TSWIXTLOFX с TISVXTLOFX с TFLIXTLOFX с TMIFX

Доходность на риск

TOWFX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOWFXTLOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.68

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.43

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

2.13

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

8.71

+12.72

TOWFX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа TLOFX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и TLOFX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и TLOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWFXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-37.99%

-58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-8.18%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.18%

-15.28%

-80.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-24.34%

-71.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.49%

-0.41%

-94.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-6.24%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.00%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и TLOFX

Towpath Focus Fund (TOWFX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) имеют волатильность 2.75% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWFXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.96%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

10.48%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,041.96%

16.94%

+1,025.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

911.86%

18.63%

+893.23%

Сравнение комиссий TOWFX и TLOFX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TLOFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и TLOFX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TLOFX в 13.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.50%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.64%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOWFX and TLOFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOWFX has higher volatility (2.75%) compared to TLOFX (2.72%). In terms of maximum drawdown, TOWFX dropped -96.18% vs TLOFX's -37.99%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWFX и TLOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор