Сравнение TOWFX с SHXPX
TOWFX (Towpath Focus Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TOWFX charges 1.11%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TOWFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOWFX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOWFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOWFX Towpath Focus Fund | -1.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between TOWFX and SHXPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOWFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TOWFX
SHXPX
Сравнение TOWFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOWFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOWFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 8.85 | -8.83 |
Просадки
Сравнение просадок TOWFX и SHXPX
Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOWFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.18% | -0.13% | -96.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.76% | -0.13% | -94.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -0.03% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOWFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOWFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 2.95% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,041.14% | 2.95% | +1,038.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 919.75% | 2.95% | +916.80% |
Сравнение комиссий TOWFX и SHXPX
TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOWFX и SHXPX
Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 1.72% | 1.82% | 1.49% | 2.81% | 2.05% | 5.69% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
TOWFX and SHXPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOWFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор