Сравнение TOV с ENFR
TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 23.74% vs 27.76% for ENFR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TOV charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности TOV и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOV показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
TOV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам TOV и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 8.54% | 14.91% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 3.17% |
Correlation
The correlation between TOV and ENFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.13 |
The correlation between TOV and ENFR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TOV и ENFR
Секторы
TOV
ENFR
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
TOV
ENFR
-
Финансовые услуги
TOV
ENFR
Коммуникационные услуги
TOV
ENFR
-
Потребительский циклический сектор
TOV
ENFR
-
Здравоохранение
TOV
ENFR
-
Промышленность
TOV
ENFR
Потребительский защитный сектор
TOV
ENFR
-
Энергетика
TOV
ENFR
Коммунальные услуги
TOV
ENFR
Недвижимость
TOV
ENFR
-
Сырьевые материалы
TOV
ENFR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOV vs. ENFR — Ранг доходности на риск
TOV
ENFR
Сравнение TOV c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOV | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.23 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 8.24 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOV и ENFR
Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOV | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.97% | -68.28% | +51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.64% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -4.71% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -15.94% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.38% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOV и ENFR
Текущая волатильность для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) составляет 4.65%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что TOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOV | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.69% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.60% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 14.86% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.25% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 24.68% | -6.67% |
Сравнение комиссий TOV и ENFR
TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOV и ENFR
Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ENFR в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 0.84% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOV and ENFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.69%) compared to TOV (4.65%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 23.74% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 23.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.84% for TOV.
TOV is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: JLens and SS&C. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOV и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор