PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TOV tracks the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 21.24% vs 21.04% for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TOV charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности TOV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOV показывает доходность 10.61%, а BBUS немного ниже – 10.33%.

TOV

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
9.00%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и BBUS

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		10.61%14.91%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%16.11%

Correlation

The correlation between TOV and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.98

The correlation between TOV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и BBUS

Секторы
TOV
BBUS

Технологии

39.4%
37.5%

Финансовые услуги

11.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Здравоохранение

8.4%
9.1%

Промышленность

8.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

TOV
39.4%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

TOV
11.1%
BBUS
12.0%

Коммуникационные услуги

TOV
10.9%
BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.6%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

TOV
8.4%
BBUS
9.1%

Промышленность

TOV
8.0%
BBUS
7.7%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.4%
BBUS
4.5%

Энергетика

TOV
3.2%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

TOV
2.0%
BBUS
2.7%

Недвижимость

TOV
1.6%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

TOV
1.5%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с BUFXTOV с SUPPTOV с BDGSTOV с IBICTOV с VTITOV с DMAY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

TOV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.68

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.32

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

9.88

+0.19

TOV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOV и BBUS

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-35.35%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.21%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.99%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.40%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и BBUS

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.51% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.03%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.58%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.14%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.53%

-1.80%

Сравнение комиссий TOV и BBUS

TOV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и BBUS

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.85%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TOV and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOV has higher volatility (3.51%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, TOV leads with 21.24% vs 21.04% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOV has performed better with a 21.24% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for TOV.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.85% for TOV.

TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: JLens and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор