PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TOUS is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, TOUS returned 21.42% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

TOUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и PATN

2026 (YTD)20252024
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		9.33%34.00%-5.51%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between TOUS and PATN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between TOUS and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и PATN

Секторы
TOUS
PATN

Финансовые услуги

22.2%
0.8%

Промышленность

19.7%
16.4%

Технологии

13.0%
41.1%

Здравоохранение

10.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.3%

Сырьевые материалы

5.5%
2.9%

Энергетика

5.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.4%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
PATN
0.8%

Промышленность

TOUS
19.7%
PATN
16.4%

Технологии

TOUS
13.0%
PATN
41.1%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
PATN
6.3%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
PATN
2.9%

Энергетика

TOUS
5.5%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
PATN

-

Недвижимость

TOUS
1.9%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

TOUS vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.47

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.35

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

5.11

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

20.70

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.47

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.28

-1.19

Просадки

Сравнение просадок TOUS и PATN

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-16.77%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.40%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.39%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.15%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.55%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и PATN

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 5.20%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.84%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

18.16%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

21.18%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

20.85%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

20.85%

-5.66%

Сравнение комиссий TOUS и PATN

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и PATN

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что сопоставимо с доходностью PATN в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.59%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and PATN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to TOUS (5.20%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 21.42% for TOUS. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

TOUS and PATN have nearly identical dividend yields, around 1.59%.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор