PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOU.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с XUU.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, TOU.TO returned 10.61%/yr vs 15.34%/yr for XUU.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции TOU.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.34% соответственно.

TOU.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.29%
6 месяцев
-1.19%
1 год
5.03%
3 года*
7.09%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.61%

XUU.TO

1 день
-2.35%
1 месяц
2.80%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.08%
1 год
27.82%
3 года*
22.32%
5 лет*
15.38%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.29%-2.98%16.24%-4.35%83.22%147.05%17.24%-8.82%-25.16%-36.56%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		10.38%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.94%16.26%23.78%2.43%12.80%

Correlation

The correlation between TOU.TO and XUU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.13

The correlation between TOU.TO and XUU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

TOU.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOU.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.28

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.08

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.17

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

12.06

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOU.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XUU.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOU.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.28

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.85

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и XUU.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-28.22%

-59.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-8.80%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-19.70%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-23.40%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.85%

-28.22%

-53.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.35%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-4.15%

-27.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.31%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и XUU.TO

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.98%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

9.42%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

12.29%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

15.47%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

16.60%

+18.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XUU.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.08%4.79%3.79%10.09%8.64%3.48%2.91%1.58%0.47%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.03%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.74%1.49%1.65%1.53%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and XUU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор