PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOU.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с XEC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index. Over the past 10 years, TOU.TO returned 10.61%/yr vs 9.86%/yr for XEC.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции XEC.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.86% соответственно.

TOU.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.29%
6 месяцев
-1.19%
1 год
5.03%
3 года*
7.09%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.61%

XEC.TO

1 день
-6.12%
1 месяц
-2.31%
С начала года
18.99%
6 месяцев
19.88%
1 год
41.84%
3 года*
21.46%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.29%-2.98%16.24%-4.35%83.22%147.05%17.24%-8.82%-25.16%-36.56%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		18.99%25.78%16.14%7.92%-14.76%-1.75%15.08%11.54%-8.26%27.93%

Correlation

The correlation between TOU.TO and XEC.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.16

The correlation between TOU.TO and XEC.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Доходность на риск

TOU.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOU.TOXEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.18

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.79

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.74

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

12.91

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOU.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XEC.TO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOU.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.18

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и XEC.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и XEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-32.54%

-55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-11.25%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-15.07%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-29.14%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.85%

-32.54%

-49.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.80%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-9.57%

-22.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

3.25%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и XEC.TO

Текущая волатильность для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) составляет 7.60%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

9.80%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

17.16%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

19.28%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

16.14%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

17.71%

+17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XEC.TO в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.08%4.79%3.79%10.09%8.64%3.48%2.91%1.58%0.47%0.00%0.00%0.00%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.62%1.92%2.03%2.15%2.19%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and XEC.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и XEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор