Сравнение TORYX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TORYX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORYX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 2.91% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TORYX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.53% соответственно.
TORYX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.08%
VIHAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORYX и VIHAX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
TORYX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
TORYX
VIHAX
Сравнение TORYX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORYX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.39 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.04 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.24 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.18 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORYX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.39 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TORYX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и VIHAX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.11%, что больше доходности VIHAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 32.11% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TORYX и VIHAX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORYX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -38.80% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.53% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -23.92% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -38.80% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.60% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.09% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.62% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и VIHAX
Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORYX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.58% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 9.13% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.31% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.69% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.92% | +1.67% |