Сравнение TORYX с SHXPX
TORYX (Torray Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TORYX charges 1.07%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TORYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TORYX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 9.70%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TORYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TORYX Torray Fund | 1.38% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between TORYX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TORYX
SHXPX
Сравнение TORYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 23.86 | -23.31 |
Просадки
Сравнение просадок TORYX и SHXPX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | 0.00% | -56.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | 0.00% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 2.38% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 2.38% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 2.38% | +15.24% |
Сравнение комиссий TORYX и SHXPX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и SHXPX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.32%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TORYX Torray Fund | 29.32% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
TORYX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TORYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор