PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TORNTPOWER.NS с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TORNTPOWER.NS и FXAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TORNTPOWER.NS с FXAIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TORNTPOWER.NS или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности TORNTPOWER.NS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TORNTPOWER.NS:

-0.07

FXAIX:

0.75

Коэф-т Сортино

TORNTPOWER.NS:

0.32

FXAIX:

1.07

Коэф-т Омега

TORNTPOWER.NS:

1.04

FXAIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TORNTPOWER.NS:

-0.02

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

TORNTPOWER.NS:

-0.03

FXAIX:

2.73

Индекс Язвы

TORNTPOWER.NS:

19.55%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

TORNTPOWER.NS:

44.90%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

TORNTPOWER.NS:

-80.21%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

TORNTPOWER.NS:

-29.61%

FXAIX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, TORNTPOWER.NS показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TORNTPOWER.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 26.77% против 12.68% соответственно.

TORNTPOWER.NS

С начала года

-6.51%

1 месяц

-10.73%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-3.32%

3 года

47.10%

5 лет

36.72%

10 лет

26.77%

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.07%

1 год

14.76%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torrent Power Limited

Fidelity 500 Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TORNTPOWER.NS и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TORNTPOWER.NS
Ранг риск-скорректированной доходности TORNTPOWER.NS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TORNTPOWER.NS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORNTPOWER.NS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORNTPOWER.NS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORNTPOWER.NS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORNTPOWER.NS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TORNTPOWER.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TORNTPOWER.NS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORNTPOWER.NS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORNTPOWER.NS и FXAIX

Дивидендная доходность TORNTPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TORNTPOWER.NS
Torrent Power Limited		1.31%1.08%1.82%1.83%1.99%3.65%1.76%1.91%0.78%2.51%0.86%0.32%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок TORNTPOWER.NS и FXAIX

Максимальная просадка TORNTPOWER.NS за все время составила -80.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORNTPOWER.NS и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TORNTPOWER.NS и FXAIX

Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TORNTPOWER.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...