PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORNTPOWER.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TORNTPOWER.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TORNTPOWER.NS returned 26.04%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORNTPOWER.NS показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции TORNTPOWER.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 26.04% против 17.67% соответственно.

TORNTPOWER.NS

1 день
0.23%
1 месяц
-16.96%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.79%
1 год
3.52%
3 года*
36.71%
5 лет*
30.27%
10 лет*
26.04%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORNTPOWER.NS
Torrent Power Limited		11.34%-10.78%61.12%99.30%-9.47%79.48%15.84%10.72%-5.79%60.10%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%19.31%-16.54%29.05%

Correlation

The correlation between TORNTPOWER.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.19

The correlation between TORNTPOWER.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torrent Power Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с TORNTPOWER.NS:
TORNTPOWER.NS с TATAPOWER.NSTORNTPOWER.NS с FXAIXTORNTPOWER.NS с PAYTM.NSTORNTPOWER.NS с SHRIRAMFIN.NSTORNTPOWER.NS с VEDL.NSTORNTPOWER.NS с ADANIPORTS.NSTORNTPOWER.NS с NTPC.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

TORNTPOWER.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORNTPOWER.NS
Ранг доходности на риск TORNTPOWER.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORNTPOWER.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORNTPOWER.NS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORNTPOWER.NS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORNTPOWER.NS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORNTPOWER.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORNTPOWER.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORNTPOWER.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.18

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.81

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.92

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

5.46

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORNTPOWER.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORNTPOWER.NS на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORNTPOWER.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.18

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка TORNTPOWER.NS за все время составила -79.97%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORNTPOWER.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.97%

-52.38%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-13.63%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.31%

-42.12%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-42.12%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-42.12%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-14.83%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-10.75%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

5.05%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TORNTPOWER.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORNTPOWER.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

7.00%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

17.84%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

22.22%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

23.87%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

25.43%

+9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность TORNTPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
TORNTPOWER.NS
Torrent Power Limited		1.39%1.45%1.08%2.78%1.83%1.99%3.65%1.76%1.91%0.78%2.51%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Torrent Power Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TORNTPOWER.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORNTPOWER.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор