Сравнение TORIX с IGNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).
TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TORIX и IGNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORIX и IGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.71% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 18.73% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции IGNAX по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.47% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 13.14%
IGNAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORIX и IGNAX
TORIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.
Доходность на риск
TORIX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск
TORIX
IGNAX
Сравнение TORIX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | IGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.80 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.33 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.94 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 21.18 | -17.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.80 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TORIX и IGNAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и IGNAX
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.17% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и IGNAX
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и IGNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORIX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -77.49% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -15.59% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -24.79% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -57.95% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -9.23% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -35.83% | +20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.90% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и IGNAX
Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 3.84%, в то время как у Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORIX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.41% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 14.80% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 22.32% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.99% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.59% | +2.39% |