PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с PGJZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.62%/yr vs 9.04%/yr for PGJZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TOLIX charges 1.03%/yr vs 1.17%/yr for PGJZX.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOLIX показывает доходность 8.55%, а PGJZX немного ниже – 8.24%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям PGJZX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.04% соответственно.

TOLIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.45%
1 год
10.58%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.62%

PGJZX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.72%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.55%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.24%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Correlation

The correlation between TOLIX and PGJZX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between TOLIX and PGJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с KYNPGJZX с IGNAXPGJZX с HNRIXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIX

Доходность на риск

TOLIX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXPGJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.41

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.98

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.19

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

7.46

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PGJZX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и PGJZX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и PGJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-36.64%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-7.01%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-12.39%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-20.56%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-36.64%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.68%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.61%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.05%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и PGJZX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.56%, в то время как у PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.05%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.91%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.37%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.78%

+0.13%

Сравнение комиссий TOLIX и PGJZX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и PGJZX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности PGJZX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.47%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.08%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TOLIX and PGJZX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJZX has higher volatility (4.05%) compared to TOLIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs PGJZX's -36.64%.

PGJZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и PGJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор