PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с PGJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. PGJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 24 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.87%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям PGJZX по среднегодовой доходности: 7.20% против 9.59% соответственно.

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%

PGJZX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.38%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с KYNPGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIXPGJZX с IGNAXPGJZX с APWEX

Сравнение комиссий TOLIX и PGJZX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.

PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXPGJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.92

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.47

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.11

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

12.57

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PGJZX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между TOLIX и PGJZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и PGJZX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности PGJZX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.60%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и PGJZX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и PGJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-36.64%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.74%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-20.56%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-36.64%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.13%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.66%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и PGJZX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.82%, в то время как у PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.65%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.49%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.49%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.22%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.73%

+0.14%