PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 7.83% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий TOLIX и CSUIX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

TOLIX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.67

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.21

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.42

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.58

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между TOLIX и CSUIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и CSUIX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и CSUIX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-52.01%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.99%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-20.01%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-35.01%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.21%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и CSUIX

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.24%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.90%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

11.49%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

12.86%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

14.88%

+0.99%