PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с BGLYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.64%/yr vs 6.39%/yr for BGLYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TOLIX charges 1.03%/yr vs 1.00%/yr for BGLYX.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOLIX показывает доходность 8.74%, а BGLYX немного ниже – 8.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOLIX имеют среднегодовую доходность 6.64%, а акции BGLYX немного отстают с 6.39%.

TOLIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.17%
10 лет*
6.64%

BGLYX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.33%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.20%
1 год
14.02%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.74%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.61%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Correlation

The correlation between TOLIX and BGLYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.94

The correlation between TOLIX and BGLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с IEYYXBGLYX с STIPBGLYX с NMFIX

Доходность на риск

TOLIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXBGLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.31

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.88

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.19

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

7.21

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и BGLYX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и BGLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-36.54%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.32%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-14.56%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-20.94%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-36.54%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-4.48%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.85%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.92%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и BGLYX

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеют волатильность 3.59% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

10.54%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

13.60%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.64%

+0.27%

Сравнение комиссий TOLIX и BGLYX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и BGLYX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности BGLYX в 28.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.53%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.07%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TOLIX and BGLYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOLIX has higher volatility (3.59%) compared to BGLYX (3.58%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs BGLYX's -36.54%.

BGLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и BGLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор