PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с BWET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TOGA is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 1882.61% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 942.01%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
-4.41%
1 месяц
15.69%
С начала года
942.01%
6 месяцев
777.15%
1 год
1,882.61%
3 года*
137.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и BWET

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		942.01%96.22%-47.58%

Correlation

The correlation between TOGA and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов TOGA и BWET

Секторы
TOGA
BWET

Потребительский циклический сектор

33.5%

-

Технологии

28.2%

-

Коммуникационные услуги

26.1%

-

Финансовые услуги

9.2%
8.6%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
BWET

-

Технологии

TOGA
28.2%
BWET

-

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
BWET

-

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
BWET
8.6%

Недвижимость

TOGA
3.1%
BWET

-

Сырьевые материалы

TOGA

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

BWET

-

Энергетика

TOGA

-

BWET

-

Здравоохранение

TOGA

-

BWET

-

Промышленность

TOGA

-

BWET

-

Коммунальные услуги

TOGA

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

TOGA vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGABWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
19.34

-19.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
6.63

-7.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.96

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

62.41

-62.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

165.71

-166.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 19.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGABWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

19.34

-19.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.95

-1.63

Просадки

Сравнение просадок TOGA и BWET

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGABWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-56.90%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-30.64%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-5.28%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-24.03%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

11.52%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и BWET

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGABWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

25.84%

-19.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

88.99%

-72.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

98.89%

-78.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

70.71%

-49.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

70.71%

-49.67%

Сравнение комиссий TOGA и BWET

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и BWET

Ни TOGA, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TOGA and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (25.84%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1882.61% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1882.61% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

TOGA and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TOGA is categorized as Global Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор