Сравнение TOGA с BWET
TOGA (Tremblant Global ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TOGA is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 1330.90% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 673.34%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.17%
- 6 месяцев
- 673.34%
- С начала года
- 673.34%
- 1 год
- 1,330.90%
- 3 года*
- 92.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOGA и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 17.44% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 673.34% | 96.22% | -47.10% |
Correlation
The correlation between TOGA and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. BWET — Ранг доходности на риск
TOGA
BWET
Сравнение TOGA c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.81 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 32.66 | -32.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 126.31 | -126.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и BWET
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -56.90% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -41.22% | +12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -31.58% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -23.82% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 10.64% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и BWET
Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 39.80%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 39.80% | -31.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 94.61% | -76.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 102.84% | -81.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 72.70% | -51.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 72.70% | -51.53% |
Сравнение комиссий TOGA и BWET
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и BWET
Ни TOGA, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOGA and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (39.80%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1330.90% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1330.90% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TOGA and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOGA is categorized as Global Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор