Сравнение TOBAX с TSDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX).
TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TOBAX и TSDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOBAX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | -0.34% | 7.66% | 2.22% | 6.38% | -14.20% | -1.34% | 9.93% | 10.11% | -1.94% | 3.51% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TOBAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у TSDOX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям TSDOX по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.58% соответственно.
TOBAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.14%
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOBAX и TSDOX
TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSDOX в 0.69%.
Доходность на риск
TOBAX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
TOBAX
TSDOX
Сравнение TOBAX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOBAX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.89 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 9.31 | -7.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.77 | -2.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 13.29 | -11.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 52.21 | -46.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOBAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.89 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.60 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.97 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.75 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между TOBAX и TSDOX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOBAX и TSDOX
Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TSDOX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 3.99% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TOBAX и TSDOX
Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и TSDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOBAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -5.27% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.32% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -1.50% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -5.27% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.22% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.18% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOBAX и TSDOX
Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOBAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.15% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.04% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 1.41% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.33% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1.31% | +3.48% |