PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TNXT с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TNXT и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TNXT

1 день
1.61%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IUSG

1 день
1.25%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
12.94%
С начала года
11.24%
1 год
21.86%
3 года*
24.26%
5 лет*
13.21%
10 лет*
17.16%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNXT и IUSG


Correlation

The correlation between TNXT and IUSG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Innovation Leaders ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

TNXT vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNXT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXT c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TNXTIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

TNXT vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNXT и IUSG

Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и IUSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TNXTIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-63.41%

+50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.45%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-21.35%

+18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXT и IUSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TNXTIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

17.30%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

21.12%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.50%

+0.46%

Сравнение комиссий TNXT и IUSG

TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXT и IUSG

TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
TNXT
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, TNXT and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.

IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for TNXT.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNXT и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор