Сравнение TNUIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
TNUIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TNUIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNUIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | -0.96% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 17.14% | 10.28% | 2.30% | 3.47% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TNUIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TNUIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.39% соответственно.
TNUIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 2.60%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNUIX и PGSIX
TNUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
TNUIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
TNUIX
PGSIX
Сравнение TNUIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNUIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.64 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.84 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.63 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNUIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TNUIX и PGSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUIX и PGSIX
Дивидендная доходность TNUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 5.38% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TNUIX и PGSIX
Максимальная просадка TNUIX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNUIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -22.28% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.85% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -21.57% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.30% | -22.28% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -1.49% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.62% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.26% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUIX и PGSIX
1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеют волатильность 1.94% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNUIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.96% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.45% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 5.95% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 6.96% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 5.91% | +1.76% |