Сравнение TNUIX с JAFLX
TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) and JAFLX (Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TNUIX returned 2.96%/yr vs 2.01%/yr for JAFLX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNUIX charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for JAFLX.
Доходность
Сравнение доходности TNUIX и JAFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNUIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у JAFLX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции TNUIX превзошли акции JAFLX по среднегодовой доходности: 2.96% против 2.01% соответственно.
TNUIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 2.96%
JAFLX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам TNUIX и JAFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.16% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 17.14% | 10.28% | 2.30% | 3.47% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 0.77% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between TNUIX and JAFLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between TNUIX and JAFLX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNUIX vs. JAFLX — Ранг доходности на риск
TNUIX
JAFLX
Сравнение TNUIX c JAFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNUIX | JAFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.54 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.43 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNUIX и JAFLX
Максимальная просадка TNUIX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки JAFLX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUIX и JAFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUIX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -18.06% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.87% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -6.51% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -18.06% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.30% | -18.06% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -1.03% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -2.12% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUIX и JAFLX
1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TNUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUIX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.20% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 2.82% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 3.70% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 6.08% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 4.95% | +2.79% |
Сравнение комиссий TNUIX и JAFLX
TNUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JAFLX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUIX и JAFLX
Дивидендная доходность TNUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности JAFLX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.45% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.27% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNUIX and JAFLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNUIX has higher volatility (1.33%) compared to JAFLX (1.20%). In terms of maximum drawdown, TNUIX dropped -26.30% vs JAFLX's -18.06%.
JAFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNUIX и JAFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор