Сравнение TNTIX с DUALX
TNTIX (Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund) and DUALX (Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund) are both Municipal Bonds funds from Dupree. Over the past 10 years, TNTIX returned 2.69%/yr vs 2.77%/yr for DUALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TNTIX и DUALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNTIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у DUALX с доходностью 1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNTIX имеют среднегодовую доходность 2.69%, а акции DUALX немного впереди с 2.77%.
TNTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.69%
DUALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам TNTIX и DUALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTIX Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund | 2.92% | 4.82% | 2.09% | 5.44% | -6.10% | 2.12% | 4.83% | 7.06% | 2.11% | 4.84% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 1.85% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
Correlation
The correlation between TNTIX and DUALX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between TNTIX and DUALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNTIX vs. DUALX — Ранг доходности на риск
TNTIX
DUALX
Сравнение TNTIX c DUALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNTIX | DUALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.71 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 10.62 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNTIX и DUALX
Максимальная просадка TNTIX за все время составила -11.89%, примерно равная максимальной просадке DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNTIX и DUALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNTIX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -12.15% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.10% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -7.27% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -12.11% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -12.11% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.58% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNTIX и DUALX
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TNTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNTIX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.68% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.58% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.43% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.88% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.29% | -0.16% |
Сравнение комиссий TNTIX и DUALX
И TNTIX, и DUALX имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNTIX и DUALX
Дивидендная доходность TNTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DUALX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 3.04% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
TNTIX Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund | 4.20% | 3.94% | 4.27% | 3.32% | 3.51% | 3.30% | 3.15% | 3.55% | 4.46% | 3.57% | 2.95% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
TNTIX and DUALX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNTIX has higher volatility (0.79%) compared to DUALX (0.68%). In terms of maximum drawdown, TNTIX dropped -11.89% vs DUALX's -12.15%.
TNTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNTIX и DUALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор