- ISIN
- US2661555068
- CUSIP
- 266155506
- Эмитент
- Dupree
- Дата выпуска
- 14 дек. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TNTIX
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции TNTIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TNTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) показал доход в 2.36% с начала года и 9.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNTIX составила 2.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TNTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TNTIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 11 февр. 1994 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 1.17% | -1.59% | 1.40% | 0.19% | 0.19% | 2.36% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 0.67% | -1.27% | -0.39% | -0.78% | 0.96% | -1.08% | 0.69% | 3.75% | 1.34% | 0.25% | 0.57% | 4.82% |
| 2024 | -0.25% | 0.02% | 0.46% | -1.01% | -0.67% | 2.10% | 0.42% | 0.42% | 1.25% | -1.54% | 1.94% | -0.97% | 2.09% |
| 2023 | 1.92% | -1.58% | 1.87% | -0.07% | -0.63% | 0.59% | 0.30% | -1.30% | -2.52% | -0.96% | 6.35% | 1.64% | 5.44% |
| 2022 | -1.96% | -0.44% | -2.09% | -2.07% | 0.67% | -0.69% | 1.22% | -1.37% | -2.96% | -0.66% | 4.16% | 0.12% | -6.10% |
| 2021 | 0.09% | -1.28% | 0.85% | 0.79% | 0.37% | 0.42% | 0.55% | -0.39% | -0.01% | -0.34% | 0.70% | 0.38% | 2.12% |
Метрики бенчмарка
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund has an annualized alpha of 4.43%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 1993.
- This fund captured 13.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.43%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.55%
- Участие в снижении
- -1.44%
Комиссия
Комиссия TNTIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNTIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TNTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.41 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 13.52 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.45 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.37 | $0.41 | $0.50 | $0.41 | $0.33 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.95% | 3.94% | 4.27% | 3.32% | 3.51% | 3.30% | 3.15% | 3.55% | 4.46% | 3.57% | 2.95% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.03 | $0.08 | $0.42 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.45 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 11.89%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -11.89%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 3mo 1d | 11mo 26dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.24%окт. 2022 г. | 9mo 25d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.22%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.89%нояб. 1994 г. | 9mo 21d | 3mo 8d | 1y 24dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.32%апр. 2025 г. | 2d | 5mo 9d | 5mo 11dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| TNTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -56.78% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.10% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -18.90% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -25.43% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -33.92% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.72% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.97% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TNTIX
Добавьте Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TNTIX