PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661555068

CUSIP

266155506

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

14 дек. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TNTIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) показал доход в -1.70% с начала года и 1.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNTIX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TNTIX

С начала года

-1.70%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-2.66%

1 год

1.84%

3 года

1.93%

5 лет

0.52%

10 лет

1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.89%-2.01%-0.14%-0.78%-1.70%
2024-0.25%0.02%0.46%-1.02%-0.45%2.10%0.42%0.42%1.25%-1.54%1.94%-0.97%2.32%
20231.92%-1.58%1.87%-0.08%-0.63%1.02%0.30%-1.30%-2.52%-0.96%6.35%2.07%6.34%
2022-1.96%-0.44%-2.47%-2.07%0.67%-1.10%1.43%-1.37%-3.38%-0.66%4.16%0.12%-7.06%
20210.28%-1.10%0.46%0.79%0.37%0.03%0.54%-0.39%-0.42%-0.16%0.70%0.02%1.12%
20201.50%1.30%-2.42%-1.10%2.66%0.11%1.23%-0.48%0.11%-0.34%1.26%0.22%4.01%
20190.50%0.47%1.47%0.21%1.19%0.21%0.65%1.51%-0.73%-0.05%0.29%0.12%5.95%
2018-1.34%-0.32%0.50%-0.49%0.94%0.04%-0.04%0.31%-0.58%-0.67%0.95%1.04%0.30%
2017-0.02%0.49%0.34%0.50%1.30%-0.30%0.49%0.67%0.17%0.05%-0.30%1.02%4.49%
20160.86%-0.11%0.59%0.50%0.33%1.33%-0.11%0.07%-0.53%-0.78%-2.95%1.05%0.17%
20151.29%-0.94%0.24%-0.69%0.00%-0.27%0.70%0.17%0.51%0.08%0.50%0.77%2.36%
20141.80%0.89%0.27%1.14%1.14%0.00%0.18%1.48%-0.00%0.44%0.26%1.05%8.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TNTIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TNTIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNTIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNTIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNTIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNTIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.28$0.27$0.26$0.27$0.28$0.29$0.30$0.32$0.34$0.35$0.40

Дивидендный доход

2.68%2.70%2.50%2.49%2.33%2.38%2.52%2.68%2.76%2.95%3.00%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.05$0.03$0.28
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 12.00%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.12617 апр. 2009 г.150
-11.58%1 февр. 1999 г.39918 авг. 2000 г.8519 дек. 2000 г.484
-11.4%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.4421 авг. 2024 г.751
-8.22%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-7.32%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...