Сравнение TNSHX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 11.18% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и TVIIX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TNSHX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TNSHX
TVIIX
Сравнение TNSHX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.26 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.83 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.62 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 7.45 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.26 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.62 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и TVIIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и TVIIX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и TVIIX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -32.04% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -10.98% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -25.56% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -32.04% | +26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -6.56% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.64% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.39% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и TVIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.70% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 9.15% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 15.74% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 14.78% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 15.90% | -14.10% |