Сравнение TNSHX с DTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и DTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям DTRIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.10% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и DTRIX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.
Доходность на риск
TNSHX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
TNSHX
DTRIX
Сравнение TNSHX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.76 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.92 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.85 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 12.93 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и DTRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и DTRIX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DTRIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и DTRIX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и DTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -7.03% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.01% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -7.03% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -7.03% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.76% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.00% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.30% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и DTRIX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.26% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.98% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.29% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.08% | -0.28% |