PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNMIX с CZAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNMIX с CZAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and CZAMX (Multi-Manager Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TNMIX returned 4.49%/yr vs 2.85%/yr for CZAMX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TNMIX charges 0.85%/yr vs 1.27%/yr for CZAMX.

Доходность

Сравнение доходности TNMIX и CZAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNMIX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у CZAMX с доходностью 4.35%.

TNMIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.82%
1 год
20.58%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.26%

CZAMX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.35%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.48%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNMIX и CZAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		10.44%13.48%9.21%5.46%-11.18%3.24%4.52%8.62%-3.99%2.78%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		4.35%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%

Correlation

The correlation between TNMIX and CZAMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.46

Over the past year, TNMIX and CZAMX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNUIXTNMIX с TNBIXTNMIX с TNHIXTNMIX с TNXAXTNMIX с QRPNXTNMIX с RMDFXTNMIX с TNXIX
Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с QQQCZAMX с VOOCZAMX с JAAAXCZAMX с QRPRXCZAMX с CBALXCZAMX с QRPNX

Доходность на риск

TNMIX vs. CZAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNMIX c CZAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNMIXCZAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.24

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.86

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

6.09

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

20.09

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNMIX vs. CZAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNMIX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZAMX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNMIX и CZAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNMIXCZAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TNMIX и CZAMX

Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки CZAMX в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и CZAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNMIXCZAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-7.16%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-1.79%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-5.52%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-5.52%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.21%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.54%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.54%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TNMIX и CZAMX

1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что TNMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNMIXCZAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.72%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

2.40%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

3.37%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

3.36%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

3.35%

+3.77%

Сравнение комиссий TNMIX и CZAMX

TNMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CZAMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNMIX и CZAMX

Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CZAMX в 3.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.07%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		1.97%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TNMIX and CZAMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNMIX has higher volatility (1.65%) compared to CZAMX (0.72%). In terms of maximum drawdown, TNMIX dropped -17.21% vs CZAMX's -7.16%.

CZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNMIX и CZAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор