Сравнение TNHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
TNHIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TNHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNHIX 1290 High Yield Bond Fund | -1.42% | 8.03% | 8.13% | 11.51% | -9.91% | 4.08% | 7.06% | 12.74% | -2.00% | 5.50% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TNHIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TNHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.90% против 6.83% соответственно.
TNHIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 4.90%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNHIX и PRCPX
TNHIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
TNHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
TNHIX
PRCPX
Сравнение TNHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.47 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 5.52 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.53 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 21.08 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.47 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TNHIX и PRCPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNHIX и PRCPX
Дивидендная доходность TNHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNHIX 1290 High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.29% | 6.37% | 5.43% | 5.44% | 4.76% | 5.16% | 5.51% | 5.84% | 3.62% | 0.01% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок TNHIX и PRCPX
Максимальная просадка TNHIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -23.07% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.03% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -14.34% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -23.07% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.16% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.65% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNHIX и PRCPX
1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TNHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.10% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.52% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 4.11% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.79% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.45% | -0.87% |