Сравнение TNGY с BKUI
TNGY (Tortoise Energy Fund) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past year, TNGY returned 12.82% vs 4.11% for BKUI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и BKUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 1.54%.
TNGY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKUI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и BKUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.84% | -2.37% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 1.54% | 2.69% |
Correlation
The correlation between TNGY and BKUI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. BKUI — Ранг доходности на риск
TNGY
BKUI
Сравнение TNGY c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 5.41 | -4.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 30.98 | -29.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 210.64 | -206.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и BKUI
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и BKUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -1.72% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -0.13% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -0.00% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.27% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.02% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и BKUI
Tortoise Energy Fund (TNGY) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 0.17% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 0.33% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 0.42% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 0.59% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 0.59% | +15.85% |
Сравнение комиссий TNGY и BKUI
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и BKUI
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BKUI в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.21% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.55% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and BKUI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGY has higher volatility (6.56%) compared to BKUI (0.17%). In terms of maximum drawdown, TNGY dropped -9.79% vs BKUI's -1.72%.
On 1-year performance, TNGY leads with 12.82% vs 4.11% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TNGY has performed better with a 12.82% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.55% for TNGY.
TNGY is categorized as Energy Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tortoise Capital and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.12% for BKUI.
BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (9.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и BKUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор