Сравнение TNE.AX с CTAS
TNE.AX (Technology One Limited) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. TNE.AX operates in Software - Application (Technology), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, TNE.AX returned 21.29%/yr vs 24.45%/yr for CTAS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNE.AX и CTAS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TNE.AX торгуется в AUD, в то время как CTAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTAS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TNE.AX показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции TNE.AX уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 21.29% против 24.45% соответственно.
TNE.AX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- -22.65%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- 21.29%
CTAS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам TNE.AX и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNE.AX Technology One Limited | 16.08% | -9.64% | 105.47% | 18.43% | 3.96% | 58.21% | 0.33% | 36.45% | 26.70% | -10.50% |
CTAS Cintas Corporation | -8.99% | -3.75% | 34.54% | 34.92% | 9.78% | 33.93% | 21.08% | 62.49% | 20.72% | 25.94% |
Correlation
The correlation between TNE.AX and CTAS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNE.AX vs. CTAS — Ранг доходности на риск
TNE.AX
CTAS
Сравнение TNE.AX c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology One Limited (TNE.AX) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNE.AX | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.74 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.35 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNE.AX | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.26 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TNE.AX и CTAS
Максимальная просадка TNE.AX за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки CTAS в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNE.AX и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNE.AX | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -43.77% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -35.32% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.18% | -35.60% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.18% | -35.60% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -41.17% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -26.84% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.60% | -11.65% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 19.46% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNE.AX и CTAS
Technology One Limited (TNE.AX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что TNE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNE.AX | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.40% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 16.05% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.78% | 20.80% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 21.76% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 25.64% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNE.AX и CTAS
Дивидендная доходность TNE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CTAS в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.00% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
TNE.AX Technology One Limited | 1.17% | 1.31% | 0.72% | 1.27% | 1.30% | 1.09% | 1.57% | 1.44% | 1.79% | 2.06% | 1.67% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNE.AX и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Technology One Limited и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNE.AX and CTAS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNE.AX и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор