PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с VTIBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.16%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью -0.51%.

TNBMX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.34%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

VTIBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.14%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO

Сравнение комиссий TNBMX и VTIBX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

TNBMX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXVTIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.76

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.06

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.14

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.91

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

3.69

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.76

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.03

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.19

Корреляция

Корреляция между TNBMX и VTIBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и VTIBX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VTIBX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.68%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и VTIBX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, примерно равная максимальной просадке VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и VTIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-16.15%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.95%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-15.81%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.34%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и VTIBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.40%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.08%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.12%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

4.42%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

3.62%

-0.29%