PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с PYGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и PYGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%.

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с PGBIXPYGSX с TIBWXPYGSX с EAIIXPYGSX с DFGBXPYGSX с VTIBXPYGSX с PAIIX

Сравнение комиссий TNBMX и PYGSX

И TNBMX, и PYGSX имеют комиссию равную 0.53%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund

Доходность на риск

TNBMX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXPYGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.57

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

3.97

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.55

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

17.04

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYGSX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.39

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.09

-1.23

Корреляция

Корреляция между TNBMX и PYGSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и PYGSX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности PYGSX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и PYGSX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и PYGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-7.29%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-1.23%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-5.38%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.74%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.49%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.26%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и PYGSX

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.68%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.05%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.66%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.87%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

1.74%

+1.59%