PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%.

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSMIXLSGBX с LSFIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOX

Сравнение комиссий TNBMX и LSGBX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

TNBMX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.81

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.20

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.14

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.52

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

5.32

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.81

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.31

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Корреляция

Корреляция между TNBMX и LSGBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и LSGBX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и LSGBX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-26.86%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-4.05%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-25.41%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-13.48%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.76%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.16%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и LSGBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.15%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.97%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

3.72%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

6.26%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

6.59%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

5.80%

-2.47%