Сравнение TMSF с TCHP
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и TCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у TCHP с доходностью 3.99%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCHP
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и TCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 3.99% | 5.10% |
Correlation
The correlation between TMSF and TCHP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. TCHP — Ранг доходности на риск
TMSF
TCHP
Сравнение TMSF c TCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.57 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и TCHP
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и TCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -42.34% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.21% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -11.47% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и TCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 16.12% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 23.43% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 23.18% | -20.24% |
Сравнение комиссий TMSF и TCHP
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и TCHP
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and TCHP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.
TMSF has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for TCHP.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.57% for TCHP.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и TCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор