Сравнение TMSF с TCHP
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и TCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -1.95%.
TMSF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCHP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и TCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.92% | 1.29% |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | -1.95% | 3.21% |
Correlation
The correlation between TMSF and TCHP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. TCHP — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCHP
Сравнение TMSF c TCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | TCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и TCHP
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и TCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -42.34% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.79% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -11.40% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и TCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 17.13% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 23.58% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 23.21% | -20.29% |
Сравнение комиссий TMSF и TCHP
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и TCHP
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.05% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and TCHP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.
TMSF has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for TCHP.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.57% for TCHP.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и TCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор