Сравнение TMSF с SPSK
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). TMSF is actively managed, while SPSK is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и SPSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.03%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSK
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.03% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TMSF and SPSK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. SPSK — Ранг доходности на риск
TMSF
SPSK
Сравнение TMSF c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.20 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и SPSK
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и SPSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -12.83% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.03% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.83% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и SPSK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.84% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.29% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.46% | -2.52% |
Сравнение комиссий TMSF и SPSK
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и SPSK
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SPSK в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.24% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and SPSK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while SPSK is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and SP Funds. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.50% for SPSK.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и SPSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор