Сравнение TMSF с DMX
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у DMX с доходностью 1.46%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 1.34% |
Correlation
The correlation between TMSF and DMX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. DMX — Ранг доходности на риск
TMSF
DMX
Сравнение TMSF c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.85 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и DMX
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.65% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.14% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.24% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и DMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.30% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.14% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.14% | -0.20% |
Сравнение комиссий TMSF и DMX
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и DMX
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DMX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and DMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for DMX.
DMX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and DoubleLine. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.50% for DMX.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор