Сравнение TMSF с DFGP
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью 1.36%.
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.36% | 0.29% |
Correlation
The correlation between TMSF and DFGP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. DFGP — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFGP
Сравнение TMSF c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и DFGP
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -3.24% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.76% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.77% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и DFGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 4.06% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.64% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.64% | -1.77% |
Сравнение комиссий TMSF и DFGP
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFGP в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и DFGP
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DFGP в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 4.43% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and DFGP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
DFGP has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.28% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while DFGP is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Dimensional. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.22% for DFGP.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор