Сравнение TMMAX с SHXPX
TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TMMAX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TMMAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.08%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMMAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 0.38% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between TMMAX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMMAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TMMAX
SHXPX
Сравнение TMMAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMMAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMMAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 23.86 | -23.31 |
Просадки
Сравнение просадок TMMAX и SHXPX
Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMMAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | 0.00% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | 0.00% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | 0.00% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMMAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMMAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 2.38% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 2.38% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 2.38% | +15.43% |
Сравнение комиссий TMMAX и SHXPX
TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMMAX и SHXPX
Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.09% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TMMAX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TMMAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор