PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с GAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMMAX с GAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) and GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TMMAX returned 10.08%/yr vs 11.01%/yr for GAB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMMAX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for GAB.

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и GAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у GAB с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям GAB по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.01% соответственно.

TMMAX

1 день
0.06%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.26%
1 год
10.22%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.08%

GAB

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-4.11%
1 год
8.29%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.16%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMMAX и GAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		5.01%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-5.68%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%

Correlation

The correlation between TMMAX and GAB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2007 г.

0.63

Over the past year, the correlation between TMMAX and GAB has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

The Gabelli Equity Trust Inc

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с ACIIXTMMAX с TWEIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ACTIXTMMAX с AUXFX
Часто сравнивают с GAB:
GAB с GCVGAB с DFPGAB с GDVGAB с ECFGAB с SPYGAB с ADXGAB с ACIIX

Доходность на риск

TMMAX vs. GAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c GAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXGABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.57

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.92

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.65

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

1.73

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. GAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GAB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и GAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXGABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.57

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и GAB

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки GAB в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и GAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMMAXGABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-74.62%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-12.90%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-19.63%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-26.60%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-46.92%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-8.49%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-10.65%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.79%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и GAB

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.04%, в то время как у The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMMAXGABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.44%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

11.55%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

14.53%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.27%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.93%

-4.12%

Сравнение комиссий TMMAX и GAB

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GAB в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и GAB

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%, что больше доходности GAB в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.62%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.09%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

TMMAX and GAB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAB has higher volatility (3.44%) compared to TMMAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, TMMAX dropped -41.50% vs GAB's -74.62%.

TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMMAX и GAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор