Сравнение TMMAX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TMMAX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMMAX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 0.99% | 8.73% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
TMMAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.63%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMMAX и AVERX
TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
TMMAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
TMMAX
AVERX
Сравнение TMMAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMMAX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMMAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.17 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TMMAX и AVERX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMMAX и AVERX
Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.94% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMMAX и AVERX
Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMMAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -11.33% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -6.66% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.39% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMMAX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMMAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 19.13% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.13% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.13% | -1.32% |