PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMIFX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMIFX с FSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

TMIFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 7 нояб. 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TMIFX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMIFX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		-8.29%6.85%16.25%31.92%-32.11%8.15%30.28%42.96%-19.90%12.49%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%14.28%

Доходность по периодам

С начала года, TMIFX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%.

TMIFX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
7.04%
3 года*
10.15%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Mid Cap Growth

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с TMIFX:
TMIFX с QQQTMIFX с VWIAXTMIFX с UPROTMIFX с IMLAXTMIFX с THYIXTMIFX с TLOFXTMIFX с BARIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий TMIFX и FSMAX

TMIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

TMIFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMIFX
Ранг доходности на риск TMIFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMIFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMIFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMIFXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.72

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.16

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.95

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

3.91

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMIFX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMIFX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMIFX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMIFXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между TMIFX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMIFX и FSMAX

Дивидендная доходность TMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.83%, что больше доходности FSMAX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		26.83%24.61%4.10%0.00%0.00%43.24%4.67%1.66%53.57%0.09%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок TMIFX и FSMAX

Максимальная просадка TMIFX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMIFX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMIFXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-50.55%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-14.64%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.26%

-36.31%

-18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-10.26%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-12.29%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.54%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TMIFX и FSMAX

Текущая волатильность для Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMIFXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.01%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.07%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

22.79%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.54%

22.32%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

30.19%

+0.02%