PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMICY с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMICY с NOC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMICY (Trend Micro Inc ADR) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. TMICY operates in Software - Infrastructure (Technology), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TMICY returned 2.06%/yr vs 11.47%/yr for NOC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMICY и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trend Micro Inc ADR (TMICY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMICY показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции TMICY уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 2.06% против 11.47% соответственно.

TMICY

1 день
-0.73%
1 месяц
18.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-11.27%
1 год
-46.41%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
2.06%

NOC

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-0.08%
1 год
13.28%
3 года*
8.49%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMICY и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMICY
Trend Micro Inc ADR		-0.44%-23.69%3.49%15.42%-16.95%-2.94%12.31%-5.28%-4.93%60.17%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-3.80%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between TMICY and NOC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.15

The correlation between TMICY and NOC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMICY:

$5.36B

NOC:

$77.58B

EPS

TMICY:

$288.22

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

TMICY:

0.14

NOC:

17.04

Коэффициент PEG

TMICY:

0.00

NOC:

2.51

Коэффициент P/S

TMICY:

0.02

NOC:

1.84

Коэффициент P/B

TMICY:

0.05

NOC:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

TMICY:

$286.22B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMICY:

$221.36B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

TMICY:

$88.62B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trend Micro Inc ADR

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

TMICY vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMICY
Ранг доходности на риск TMICY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMICY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMICY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMICY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMICY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMICY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMICY c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trend Micro Inc ADR (TMICY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMICYNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.50

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
0.92

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.12

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.43

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

1.15

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMICY vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMICY на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMICY и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMICYNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.50

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TMICY и NOC

Максимальная просадка TMICY за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMICY и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMICYNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-71.12%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-31.20%

-26.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.19%

-31.20%

-27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.19%

-31.20%

-27.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.19%

-36.38%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-28.80%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-18.40%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.67%

11.57%

+29.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMICY и NOC

Trend Micro Inc ADR (TMICY) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TMICY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMICYNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

7.31%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

21.12%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

26.43%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

25.26%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

25.41%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMICY и NOC

TMICY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.73%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
TMICY
Trend Micro Inc ADR		0.00%0.00%2.26%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.58%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMICY и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trend Micro Inc ADR и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
75.21B
9.88B
(TMICY) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMICY и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trend Micro Inc ADR и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
77.4%
19.8%
Активы портфеля
TMICY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trend Micro Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 58.22B при выручке в 75.21B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TMICY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trend Micro Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 15.84B при выручке в 75.21B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TMICY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trend Micro Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 11.99B при выручке в 75.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

TMICY and NOC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMICY has higher volatility (12.90%) compared to NOC (7.31%). In terms of maximum drawdown, TMICY dropped -59.19% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMICY и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор