PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMICY с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMICY с NOC

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TMICY (Trend Micro Inc ADR) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. TMICY operates in Software - Infrastructure (Technology), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TMICY returned 1.36%/yr vs 10.60%/yr for NOC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMICY и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trend Micro Inc ADR (TMICY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMICY показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции TMICY уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.60% соответственно.

TMICY

1 день
-3.03%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-3.56%
С начала года
-6.02%
1 год
-39.98%
3 года*
-4.92%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
1.36%
Всё время*
1.09%

NOC

1 день
-2.23%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-21.47%
С начала года
-9.47%
1 год
0.98%
3 года*
5.90%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.60%
Всё время*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMICY и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMICY
Trend Micro Inc ADR		-6.02%-23.69%3.49%15.42%-16.95%-2.94%12.31%-5.28%-4.93%60.17%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-9.47%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between TMICY and NOC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.15

The correlation between TMICY and NOC shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMICY:

$5.03B

NOC:

$72.76B

EPS

TMICY:

¥288.70

NOC:

$31.48

Коэффициент P/E

TMICY:

21.90

NOC:

16.27

Коэффициент PEG

TMICY:

0.58

NOC:

2.40

Коэффициент P/S

TMICY:

2.91

NOC:

1.71

Коэффициент P/B

TMICY:

7.20

NOC:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

TMICY:

¥286.22B

NOC:

$42.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMICY:

¥221.36B

NOC:

$8.60B

EBITDA (12 мес.)

TMICY:

¥88.62B

NOC:

$6.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trend Micro Inc ADR

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с DEFNOC с VTI

Доходность на риск

TMICY vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMICY
Ранг доходности на риск TMICY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMICY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMICY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMICY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMICY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMICY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMICY c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trend Micro Inc ADR (TMICY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMICYNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.04

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
0.26

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.03

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.06

-1.20

TMICY vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMICY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMICY и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMICY и NOC

Максимальная просадка TMICY за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMICY и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMICYNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-71.12%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.74%

-35.13%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.19%

-35.13%

-24.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.19%

-35.13%

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.19%

-36.38%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-33.00%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-18.43%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.20%

15.69%

+19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TMICY и NOC

Trend Micro Inc ADR (TMICY) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что TMICY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMICYNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.99%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

20.59%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.70%

27.45%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

25.62%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.66%

25.62%

+6.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMICY и NOC

TMICY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.83%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
TMICY
Trend Micro Inc ADR		0.00%0.00%2.26%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.58%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMICY и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trend Micro Inc ADR и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
75.21B
10.88B
(TMICY) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TMICY значения в JPY, NOC значения в USD

Сравнение рентабельности TMICY и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trend Micro Inc ADR и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
77.4%
19.5%
Активы портфеля
TMICY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trend Micro Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 58.22B при выручке в 75.21B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.

TMICY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trend Micro Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 15.84B при выручке в 75.21B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

TMICY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trend Micro Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 11.99B при выручке в 75.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

TMICY and NOC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMICY has higher volatility (11.92%) compared to NOC (8.99%). In terms of maximum drawdown, TMICY dropped -59.19% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMICY и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор